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研究报告:华泰期货-量化策略专题报告:期权做市商的波动率估计(一),隐含波动率-190809

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-12 10:40:54
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,344 KB 分享者: gsjgood 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      摘要:
      根据期权定价理论可知,影响期权价值的因素有标的资产市场价格、合约执行价格、有效期限、相对收益率和标的资产波动率五大类因素。前四个因素都能从市场及合约中直接获取,而标的资产波动率却并不能从市场直接观察得到。可见,期权定价模型中唯一真正的变量为波动率。在做市商实际运营过程中,若要对...展开全文>>

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