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华泰期货-期权日报:铜价振荡,波动率维持低位-190814
  豆粕期权行情介绍和分析   豆粕期货1月合约,8月13日价格上行,日盘价格收于2940元/吨。   豆粕当日全部合约总成交量为10.54万手(单边,下同),持仓量18.00万手...[详细]
2019-08-14 分享者:qiuheng_tj 作者:杨子江 评级: 页数:8 页
中信期货-商品期权量化日报:豆粕期权隐波率略偏弱,白糖期权市场情绪较乐观-190813
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2019-08-14 分享者:donywxd 作者:刘宾,陈舜尧,邹天舒 评级: 页数:15 页
华宝证券-期权日报:认购期权隐含波动率小幅回升-190813
  投资要点:   成交量和PCR指标。8月13日成交1621784张50ETF期权合约,其中认购期权成交830169张,认沽期权成交791615张,PUT-CALL比率(PCR指...[详细]
2019-08-14 分享者:surffly 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
广发期货-期权日报:50ETF震荡,隐波低位-190814
  期权策略   50ETF期权:昨日上证指数收跌0.63%报2797.26点,北向资金净流出超24亿元,50ETF收跌1.01%至2.840,期权隐含波动率依然低位运行。   央...[详细]
2019-08-14 分享者:pangpang2012 作者: 评级: 页数:17 页
方正中期期货-期权市场全景数据报告-190813
  要点:   8月12日,沪指缩量反弹,截至收盘涨1.45%收于2814.99。50ETF期权总成交量上升,总持仓量继续增加,逼近400万关口,其中认购持仓减少6万,认沽增加超1...[详细]
2019-08-13 分享者:kaixindeZZ 作者:牛秋乐,彭博 评级: 页数:15 页
方正中期期货-商品期权市场策略日报-190813
  要点:   豆粕:美国中西部部分地区的干燥天气忧虑以及市场预期USDA本周月度供需报告下调美豆产量,外盘期价短期呈现低位回升,不过中美贸易态度紧张局面仍未能缓解,限制外盘期价的...[详细]
2019-08-13 分享者:shr221 作者:牛秋乐,彭博 评级: 页数:12 页
方正中期期货-期权市场分析报告:波动率跌至年内低位,做多波动率-190813
  要点:   8月12日,50ETF维持涨1.74%,收于2.869。市场做多情绪恢复。人民币今日在7.10附近震荡,短期维持稳定,利好股市企稳。社保基金召开部分签约券商座谈会,...[详细]
2019-08-13 分享者:陈名局 作者:彭博 评级: 页数:7 页
华宝证券-期权日报:认购IV连续下跌,上证50指数短期预期中性-190809
  ◎投资要点:   成交量和PCR指标。8月9日成交2008393张50ETF期权合约,其中认购期权成交1071517张,认沽期权成交936876张,PUT-CALL比率(PCR...[详细]
2019-08-13 分享者:feifei6405 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
财通证券-期权每周点评:市场情绪转乐观-190811
  投资要点:   陶金期权指数本期打分为59/100   财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。   通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时...[详细]
2019-08-13 分享者:mrlfh 作者:陶勤英 评级: 页数:15 页
华泰期货-量化策略专题报告:期权做市商的波动率估计(二),估计模型-190812
  摘要:  期权定价模型中唯一真正的变量为波动率。在做市商实际运营过程中,若要对期权进行有效的报价,必须对波动率进行有效估计和预测。本章具体论述了三个波动率曲面模型,实务中这三个...[详细]
2019-08-13 分享者:774111930 作者:罗剑 评级: 页数:6 页
申银万国期货-品种策略日报:上证50ETF期权-190813
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2019-08-13 分享者:emilysong1020 作者:吴广奇 评级: 页数:8 页
中泰证券-股票期权周报:市场虽突破,波动率仍处低位-190809
  投资要点   本周大盘终于选择了向下突破,这是市场在盘整两个月之后的方向选择。从形态来看,8月2日以来接连留下两个下跳缺口,市场情绪较为悲观,但期权表现仍然不温不火,这也似乎表...[详细]
2019-08-13 分享者:jaojanjao 作者:马刚 评级: 页数:12 页
财通证券-每周期权策略跟踪-190808
  投资要点:   期权组合策略跑赢50ETF   最近5个交易日50ETF有3.54%的大幅下跌。   具备抗跌特性的期权策略本周表现良好,除CMBO策略外,其他所有期权组合策略...[详细]
2019-08-13 分享者:monwangmy 作者:陶勤英 评级: 页数:14 页
东莞证券-财富通期权每日策略-190813
  【期权市场行情】   1.上证50ETF行情回顾   8月12日的上证50ETF震荡上涨。上证50ETF收于2.869元,涨跌幅为1.74%。   2.期权市场行情分析   8...[详细]
2019-08-13 分享者:chenwenjuan 作者:符传岿,费小平,岳佳杰 评级: 页数:6 页
南华期货-50ETF期权:做多波动率策略-190805
  50ETF基金上周收2.890,涨跌幅-3.09%。中国7月官方制造业PMI为49.7,环比提高0.3个百分点,制造业景气水平有所回升,预期49.6,前值49.4。预计本周宽幅...[详细]
2019-08-13 分享者:dastingo 作者:宋哲君,周小舒 评级: 页数:19 页
华宝证券-期权日报:认购期权IV持续下跌,上证50股指期货贴水扩大-190812
  ◎投资要点:   成交量和PCR指标。50ETF期权上一周权利金共成交73.57亿元。8月12日成交2388682张50ETF期权合约,其中认购期权成交1244098张,认沽期...[详细]
2019-08-13 分享者:alexi199518 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
广发期货-期权日报:50ETF震荡,隐波低位-190813
  期权策略   50ETF期权:昨日上证指数收涨1.45%报2814.99点,北向资金净流入22.4亿元,50ETF收涨1.74%至2.869,期权隐含波动率依然低位运行。   ...[详细]
2019-08-13 分享者:qqabcd0211 作者: 评级: 页数:17 页
渤海证券-期权周报:波动率溢价大幅收敛,投资者情绪转为中性-190812
  核心观点:   期权标的证券市场表现   8月5日至9日,50ETF先抑后扬,期间下跌2.42%。商品期货和ETF方面,黄金大幅上涨6.88%,续创新高,豆粕、白糖和橡胶也均有...[详细]
2019-08-13 分享者:caoyalin1990 作者:祝涛 评级: 页数:13 页
爱建证券-期权周报:一周行情-190812
  50ETF:   截止20190630华夏上证50ETF规模约493亿元,周五收于2.820,跌幅约-2.422%。一周总成交额约100亿元,最新的份额统计约148亿份。   ...[详细]
2019-08-13 分享者:jackyaozou 作者:张志鹏 评级: 页数:25 页
方正中期期货-期权市场全景数据报告-190812
  要点:   8月9日,沪指高开低走,震荡回落,截至收盘跌0.71%收于2774.75。50ETF期权总成交量下降,总持仓量继续增加。50ETF购沽隐波差值仍处以低位,市场对未来...[详细]
2019-08-12 分享者:lewen6666 作者:牛秋乐,彭博 评级: 页数:15 页
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